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中二 · 2019年04月13日

问一道题：NO.PZ2016082403000025 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

这道题如果无表可查是否就解不出了?我有想到用put call parity来算出c-p=2.93，但是c和d选项是一样的……排除法不能用
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年04月13日

同学你好，你说的没错，这边得有正态分布值才能接着往下计算。正式考试中是会给出几个值，让你去选的。能想到put-call-parity还挺好的

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