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reachqi · 2019年04月12日
当FP>SP (contango)时roll return会小于0，既然return<0, why still exercise roll return?
为什么要 roll future contracts
包包_品职助教 · 2019年04月12日
同学你好，roll futures 有时候是为了降低风险，比如说，我今年中了玉米，我害怕未来玉米价格下跌，就签定futures 合约约定未来卖玉米。
比如现货市场上玉米是5块钱，期货是4块钱。就有一个负的roll yield，由于我目前玉米还没成熟还不能卖现货，所以只能签订期货卖期货。所以尽管这个时候是contango，我也会选择roll futures contracts
