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reachqi · 2019年04月12日
Simple Case
吴昊_品职助教 · 2019年04月13日
某个时间点的exposure的意思是该时间点的总头寸（价值），也就是该时间点的风险敞口。债券求某个时间点的价值，也就是未来现金流折到该时间点再加上该时间点的coupon，两部分加总起来构成了整个该时间点的exposure，不包括前面的coupon。比如一个五年期的债券，现在要计算第四年的exposure，那么就是第五年的本金折现到第四年再加上第四年的coupon。折现的时候就是一次方。
