1）图中圈4到closet indexing，应该是correlation不变、weight调整。我觉得这种情况下，应该是active share和active risk都变小。因为active share和active risk的区别是，后者多考虑了correlation。但这里correlation没变化，那不就active share=active risk了嘛？
2）李老师说，active risk比active share多考虑了资产种类间的相关性。但是在他们两者互推的部分，原文、李老师都多次用到“也不一定”等表述进行解读。对这一块有点模糊，请帮忙梳理。下面我想简单梳理下我的看法，请老师帮忙判断正误。（active risk=ar ，active share=as）
①如果是weight变化，其余不变，应该as和ar同向变化，即as和ar可以互推。
②如果是correlation变化，其余不变，应该是as不变、as变化，即as和ar二者此时无关。
