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kgylldy · 2019年04月12日

二级衍生品视频 valuing interest rate swap 对应讲义47页

  1. CFA II
  2. Derivative
为什么上方浮动利率部分，只将90天浮动利率折现到第30天，180 270 360浮动利率都不折？
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年04月12日

同学你好，我们在计算的时候会假设期末向上、向下会有一笔本金交换，这里我们假设为1.

对于浮动端，每个reset day 折现回来的都等于面值。相当于180、270、360这几笔现金流折现到90天是1，然后再加上90天的f往前折现就行了。

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