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二三六七七九九 · 2019年04月11日

cfa2 数量 经典题 协整

  1. CFA II
  2. Quantitative

6.1题

为什么两组时间序列
的 dependent var和 independent var 都要 unit root?


只查两组 时间序列的 independent var 同时有 或者 没有 unit root不行吗 ？


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二三六七七九九 · 2019年04月11日

忽略此问题。。

1 个答案

菲菲_品职助教 · 2019年04月13日

同学你好，他这边指的两组时间序列就是因变量序列和自变量序列这两个时间序列。当两个时间序列都有单位跟但是是协整的才可以进行多元回归。

 

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