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Roxanne · 2019年04月11日

问一道题：NO.PZ2016082404000009

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    为什么C中说stress testing是主观的呢？何老师上课时讲stress testing的参数是由历史情境和专业公司来设定的，那就是有一定依据的而不是subjective的吧

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年04月11日

同学你好，stress testing确实是由历史情境或者专业的设定来进行检验的，但是各种各样的情景，事件，有太多太多了，使用哪种情景或者事件进行模拟就很主观了，就像4号句子后面解析里说的，scenario太多的话会影响对风险的判断，那么主观上选择scenario也会对test造成很大的影响。

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