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ruiweiji · 2017年05月21日

PZ2017012401000004

  1. CFA II
  2. Derivative

想请问下 这道题在说现价，1044是full price， 那为什么在计算FP时没有考虑T时刻的AI 呢？ 感觉要是匹配的话 还要减去AI 才是FP。 谢谢了

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1 个答案

竹子 · 2017年05月21日



这一题，首先它是forward，它是不用标准化的。我们在求futures时要考虑AI，是因为futures是标准化的，存在报价与交割价的区别，因为QFP是clean的，所以我们在将futures的FP变成QFP的过程中要减掉AI。但forward不是标准化的，如果SPOT RATE包括了AI，那我们求出来的FP也是包含AI的，双方都可以按照这个价格报价与交割，所以不用管AI。


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老师，这题为什么不减去AIt

2018-06-03 13:34 1 · 回答

    the yielcurve is fl5% over the next 150 ys。 是说未来的150天的年华收益率是5%？ 我最开始折现的天数用的是98/150，这个150就是没用的条件对吧？谢谢

2018-04-24 15:15 1 · 回答

为什么是期末不加98天到120不是还有22天，应该算一个30*（22/180）的AI吧

2018-04-19 23:14 1 · 回答

'在T时刻，应该是FP+因为是full price，最后计算FP时应扣除AI-T？答案没有扣除呢？

2018-04-14 22:32 1 · 回答

老师，此处为什么不用单利形式而是用复利

2018-04-13 11:21 1 · 回答