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KellyBai · 2019年04月11日
老师好，
我的问题是，这道题我读BCD 是一个意思：
B：在用同一个置信区间（90%）做回溯测试，去测95% VaR 相比去测99% VaR ，“错误的拒绝”的概率要小 （我理解，即“去真的”概率更小）
C：做回溯测试，测95% VaR 相比去测99% VaR 更reliable
D：在用同一个置信区间（90%）做回溯测试，去测95% VaR 相比去测99% VaR ，Type I 的概率要小 （我理解，和B一样）
B和D 不就是说Type I error 更小，和C是一个意思吗？
品职答疑小助手雍 · 2019年04月11日
同学你好，BD是一个意思，C又是另外一个意思，因为reliable要取决于Type1&2两种错误的概率。如下图：99%错误概率是是10.8%+12.8%，95%错误的概率是12.5%+7.4%。所以95%的更reliable ，不过第一类错误的概率99%的会低一些。
KellyBai · 2019年04月12日
靠谱， get the point!
