开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

ttldxl · 2019年04月10日

FRA的long/short position与borrow和lend money的关系没太理解。

  1. CFA I
  2. Derivative
FRA的long/short position与borrow和lend money的关系没太理解。 我理解的是一个人想在将来一个时点借入钱，他担心到期的借款利率会上升，所以在t0时刻为了先把这个利率固定住，就买了一份FRA的合约，到期后以合约中的利率借入钱。不明白为什么这种情况对应的是long position？ 一个人想在将来一个时点借出钱，他担心到期的借款利率会下降，所以在t0时刻为了先把这个利率固定住，买一份FRA的合约，到期后以合约中的利率借出钱。不明白为什么这种情况对应的是short position？
添加评论
1 个答案

菲菲_品职助教 · 2019年04月13日

同学你好， 你说：“我理解的是一个人想在将来一个时点借入钱，他担心到期的借款利率会上升，所以在t0时刻为了先把这个利率固定住，就买了一份FRA的合约，到期后以合约中的利率借入钱。不明白为什么这种情况对应的是long position ”，这个不就是long position吗。就是因为买了FRA，才能在到期日以约定好的利率来借钱。反之也是一样的道理。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 492

    浏览
相关问题