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Roxanne · 2019年04月10日

问一道题：NO.PZ2016082403000009

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B. 如果full valuation对于衡量含权债券不是最合适的，那哪种方法才是most appropriate呢？

C.

D.

解释：



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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年04月11日

同学你好，究竟哪一种方法对于含权债是最最有效的，notes里并没有说清楚。notes里只给出了这个结论，所以建议记一下这个结论即可：用全估值法计算MBS、含权债等衍生产品的VAR的计算精确度较高，但因为这些衍生产品过于复杂，导致可能的场景太多，所以用全估值（蒙特卡洛模拟）的计算量过大。

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这个地方何老师不是说含权债券不能用lta var的方法吗？为什么这个题的答案说的正好相反呢？

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