开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

cindyliang · 2019年04月09日

信用风险Risk Contribution

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
这里题目是不是漏给条件了？sigma（EDF）等于多少题目没给？这怎么推算出来后面的UL（i）呢？ 上课老师没有演算详细的过程 麻烦助教详细列出UL（a）怎么算？公式中根号下的sigma（EDF-a）用哪个数代替？
添加评论
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年04月10日

同学你好，EDF它是服从伯努利分布的，所以它的方差就是 EDF*(1-EDF)，这点讲义上其实有写的~ 我把过程用excel写了下，如图所示


  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 237

    浏览
相关问题