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木棉与郁金香 · 2019年04月09日

问一道题：NO.PZ2016082405000093

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


请教一下，C答案为什么不对?

谢谢指导

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年04月10日

同学你好，应该是tranche的最底层才更需要overcollateralized来给信用进行增级，而不是C选项里的the most senior class

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     这题我觉得应该选 一般step-up 是在call te，C 答案我觉得恰恰相反了，为什么是最低的note 竟然会overcollateralize

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