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kayi · 2019年04月09日

delta normal

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
the delta normal method applied to long call option position could be reasonable accurate approach for calcualting VaR if the option is deep in the money，为什么不是out of the money？garmma不都是等于0
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年04月10日

上个提问里回答过啦~

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