小西_xixi · 2019年04月09日

操作风险lda方法

1. FRM II

基础班老师在讲32页lda方法时，讲到考试时候，看loss要从大往小看，比较省时间。这个例子是求95%的var，为什么不能从5%的方向看，从下往上数三个是3.8%，再上升一个累计概率是9.8%，说明5%在loss100000和101000之间。可是这样按谨慎性是不是就该选101000了。