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粉红豹 · 2019年04月08日
这题目有一点老师没讲明白：
为什么直接assume 当前手上有股票了，所以用long put 来hedge？
题目并没有说手上有long spot了啊？？？？？？
包包_品职助教 · 2019年04月09日
是的，主要是这个知识点CFA里面没讲
同学你好，因为是假设嘛，题目里没有我们才假设呀。
这里这样假设是为了方便我们理解。
不过我觉的把A选项本身改为
Using out-of-the-money put options to hedge is more expensive than establishinga long call position with out-of-the-money options.会更合适些。不过这题是模考题，本身存在不严谨的地方，不用过于纠结。
粉红豹 · 2019年04月09日
这题好难，自己做做不出来。。。哭。。。
