老师，这个框起来的部分是什么，怎么理解？
对做题来说有用吗？代表什么？
包包_品职助教 · 2019年04月09日
表格中的volatility 和model price对应，
implied volatility是指根据市场上的期权价格带入BSM，算出来的volatility。
这道题目主要是比较以历史volatility作为输入变量根据BSM模型算出来的put price和市场上的期权价格做比较，如果前者大，说明历史volatility大，如果后者大，说明implied volatility大。
Vega的数据对于做这道题目来说用不上。
粉红豹 · 2019年04月09日
也就是说，这个0.4231就是选项中的historical volatility，即对应model price 7.4890的volatility，对吗？也就是说，如果用当前的7.2的market price 来算一个implied volatility，一定是小于这个0.4231的，对不？
包包_品职助教 · 2019年04月09日
哎呀不是，0.4多那个是Vega 是volatility 变化对期权价格变化的影响，不是volatility 本身，volatility 是第一排第三个那个字母，segama
粉红豹 · 2019年04月09日
Emmmm，哦，也就是说，那个西格玛24%就是选项中的historical volatility，即对应model price 7.4890的volatility，对吗？也就是说，如果用当前的7.2的market price 来算一个implied volatility，一定是小于这个24%的，对不？
包包_品职助教 · 2019年04月09日
对的对的