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JerryxieCFA · 2019年04月06日
一般在提到risk factor的时候，什么时候意味着 factor sensitivity, 什么时候意味着 Factor 本身（即F），什么时候意味着 beta x F?
有点蒙。比如讲义中的Factor Portfolio的例题。
谢谢
Wendy_品职助教 · 2019年04月07日
首先，关于每个模型的 risk factor 和 factor sensitivity 所有的字母可能不一样，这个需要特殊记忆的，这戏额都是每个金融家根据自己的习惯研究的结论。但是一般题目中对这两个的区分会非常明显， factor sensitivity题目中会说是sensitivity， risk factor 题目中也一般会说是factor。
