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苏格兰之恋 · 2017年05月19日
老师您好，提一个小白的问题，请问下在固定收益中，spot rate 或者是forword rate这些rate就是是如何理解呢，可否就理解成折现率呢？coupo rate是每期实际收到的现金流，然后用spot rate来折现吗？
maggie_品职助教 · 2017年05月20日
建议你去复习下一级的知识。
即期利率就是站在当前时点看到的未来一段时间的利率，是市场上零息债券的折现率。
远期利率则是指隐含在给定的即期利率之中，从未来的某一时点到另一时点的利率。
即期利率和远期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻。
