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小米 · 2019年04月06日
源_品职助教 · 2019年04月06日
第四题
如果 spot rates 是随机游走的，那么其长期波动的均值就是0,。
所以我们便可以认为当前时点的spot rates 可以代替一年后的spot rates
第三题，如果 forward rates是 future spot rates的无偏估计，那么 Uncovered interest rate parity 就是成立的。
Uncovered interest rate parity就是假设投资者风险中性。
因为投资者对风险不在乎，因为future spot rates代表没有签订远期合约锁定未来利率水平，投资者面临外汇风险。
假设forward rates=future spot rates，就表明投资者对于风险是无所谓的态度。
