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EdwardChow · 2019年04月05日

问一道题：NO.PZ2018113001000016 [ 2019.06 CFA III ]

  1. CFA III
  2. Derivative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

答案是否有误。两杯short call的期权费应该是加上的 不应该减掉。所以答案应该是0.58？
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1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年04月06日

两倍short call的期权费确实是加上的，答案算是正确的。

profit=(2.3-2)+0.15*2-0.18-0.14=0.28

 

 

 

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