开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

pennys · 2019年04月05日

问一道题：NO.PZ2016082403000093

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：为什么有时候要计算C这一项，有时候又不计算？



添加评论
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年04月05日

同学你好，这个具体得看题目，如果题目里给了凸度，并且没有说类似 “只考虑久期（不考虑凸度）”的话，那就得在计算时考虑凸度

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 241

    浏览
相关问题

     为何仅在第二项上乘950000？

2018-10-04 11:08 1 · 回答

     本题中的7%bon什么意思？另外BV在上一题中是9860000，本题为什么变成了950000？

2018-04-15 17:53 1 · 回答

请问这题一定用effective ration 么，能不能用mofieration

2017-10-24 22:37 1 · 回答