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云梦 · 2019年04月05日
吴昊_品职助教 · 2019年04月05日
(1+S1)(1+f(1,1))=(1+S2)^2，这个公式是即期利率和远期利率之间的关系。
我们把上式等式两边都去倒数，等式依然相等。取倒数的过程其实就是把即期利率转换为即期价格，而把远期利率转换为远期价格。
其中P(1)=1/(1+S1)；F(1,1)=1/(1+f(1,1))；P(2)=1/(1+S2)^2，于是就可以得到P(1)*F(1,1)=P(2)
