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中二 · 2019年04月05日

问一道题：NO.PZ2016082401000072 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

无套利原则是低买高卖，我能知道应该卖期货卖现货，感觉A是对的,但为什么C错呢？麻烦老师解释一下
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年04月05日

同学你好，本题因为正好无风险利率和lease rate是相等的，所以它远期的合理价格是4，而在市场中的远期价格是4.1，所以应该多头现货空头远期。C选项空头远期的同时，得同时买现货呀，这样等到交割时才能有现货去按规定价格卖出，而不是现在去lend money

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