问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
老师能用李老师那种向上箭头减向下箭头的方法画图一下吗？
包包_品职助教 · 2019年04月05日
同学你好，你看看我的图片
rongtu522 · 2019年05月11日
您好，回答图片中浮动折现后=1怎么计算？我用（1+0.0112）*0.990099折现=1.001188，weishn为什么不相等？
包包_品职助教 · 2019年05月11日
这个不用算，浮动利率债券价值在每个reset day 都会回归面值
每天都想出坑的铁头娃 · 2019年05月16日
包包老师，你这图是不是头寸画反了然后算出结果又翻了一次正负号呀。这个人不是个float receiver么。。。那向下箭头是固定利率向上箭头是浮动利率。
包包_品职助教 · 2019年05月16日
对的，我的图画的是反的。算出来需要再变一下符号。
尚好的青春 · 2019年05月22日
请问这幅图1·12%用在哪里？
包包_品职助教 · 2019年05月22日
这个图的全算法没有用到1.12%这个数字。1.12%是用答案的算法算的时候用到的。
NO.PZ201903040100000102 -$1,849,897. -$1,943,000. B is correct. The value of a swfrom the perspective of the receive-fixeparty is calculateV=NA(FS0−FSt)∑i=1n′PVt,tiV=NA{(FS_0-FS_t)}\sum_{i=1}^{n'}PV_{t,ti}V=NA(FS0−FSt)∑i=1n′PVt,ti The swhtwo years remaining until expiration. The sum of the present values for Years 1 an2 is ∑i=1n′PVt,ti= 0.990099 + 0.977876 = 1.967975\sum_{i=1}^{n'}PV_{t,ti}=\text{ }0.990099\text{ }+\text{ }0.977876\text{ }=\text{ }1.967975∑i=1n′PVt,ti= 0.990099 + 0.977876 = 1.967975 Given the current equilibrium two-yeswrate of 1.12% anthe fixeswrate initiation of 3.00%, the swvalue per llnotionis calculateV = (0.03 - 0.0112)1.967975 = 0.036998 The current value of the swap, from the perspective of the receive-fixeparty, is $50,000,000 x 0.036998 = $1,849,897. From the perspective of the bank, the receive-floating party, the value of the swis -$1,849,897.为什么向上箭头不是 本金+ f1
NO.PZ201903040100000102 题中条件1.12%是否只适用于重新定价时使用，如果用画图法的话，就不需要考虑这个条件呢？
NO.PZ201903040100000102 这道题可以详细解答以下吗？我没看到题目的意思
NO.PZ201903040100000102 老师，请问画图法这样算错在哪里呢？
-$1,849,897. -$1,943,000. B is correct. The value of a swfrom the perspective of the receive-fixeparty is calculateV=NA(FS0−FSt)∑i=1n′PVt,tiV=NA{(FS_0-FS_t)}\sum_{i=1}^{n'}PV_{t,ti}V=NA(FS0−FSt)∑i=1n′PVt,ti The swhtwo years remaining until expiration. The sum of the present values for Years 1 an2 is ∑i=1n′PVt,ti= 0.990099 + 0.977876 = 1.967975\sum_{i=1}^{n'}PV_{t,ti}=\text{ }0.990099\text{ }+\text{ }0.977876\text{ }=\text{ }1.967975∑i=1n′PVt,ti= 0.990099 + 0.977876 = 1.967975 Given the current equilibrium two-yeswrate of 1.12% anthe fixeswrate initiation of 3.00%, the swvalue per llnotionis calculateV = (0.03 - 0.0112)1.967975 = 0.036998 The current value of the swap, from the perspective of the receive-fixeparty, is $50,000,000 x 0.036998 = $1,849,897. From the perspective of the bank, the receive-floating party, the value of the swis -$1,849,897.不是receive float吗，那应该是（100+1.12)*0.990099-(3*0.990099+103*0.977876)吧？