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Ime · 2019年04月04日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
Market Risk=Var+SRC+SVar+IRC
这里面的SRC用的并不是Var的概念吧？不太理解为何D错了
另外C的单尾请帮忙总结一下，Credit risk 和market 用到的都是单尾吗？具体的内容在哪里？
品职答疑小助手雍 · 2019年04月04日
同学你好，D选项问的是backtest的时候测的是哪个，这部分直接参考backtesting var那部分的内容，测试的对象就是var。
另外，单尾这个问题，只要是针对var的（var关注的就是最小的那百分之的数）一般都是单尾检验，
对于var的回测（会考虑var的波动）会是双尾的，但是结果也只会考虑损失超出接受范围的那个单边。
