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lin06 · 2019年04月02日

问一道题:NO.PZ2016082404000026

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:




金融市场与产品的讲义P146,远期Delta都是1。解析里的gong'si公式shi是期货。而且题目中也没告诉r。不理解

 

2 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年04月11日

同学你好,之前我在前台答疑、没登录后台,前台只能看见评论、不能看到追问,所以漏了追问没能回复,不好意思。

这里出的是有点不严谨,它本意应该是想考察怎么处理股利分红的情况。记好带股利的期货的定价公式、相关结论就好~

 

orange品职答疑助手 · 2019年04月02日

同学你好,本题是考虑的现货有dividend分红的情况,解析里的不是r,而是分红率

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2023-03-31 07:15 1 · 回答

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2023-01-06 18:29 1 · 回答

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2022-02-28 00:31 1 · 回答

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