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HUANGy · 2019年04月02日
PZ2018123101000086
吴昊_品职助教 · 2019年04月02日
这里不是说拿forward rate作为benchmark，而是用forward rate进行折现。one-year forward rate其实和二叉树的原理是一样的，二叉树里面的都是本节点到下一个节点的one-year forward rate，只不过二叉树里的这个forward rate存在不同的可能，分别给予权重然后进行加权平均。而我们这里就是单一的情况，概率取到100%，也就是forward rate是一个确定的数值，不存在两种情况而已。其实本质原理是一样的。
