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Maggie316 · 2019年04月01日

讲义

  1. CFA III
  2. Equity
答案里面解释，unexplained return 高的排除，但unexplained里面不是含有alpha吗
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1 个答案

maggie_品职助教 · 2019年04月02日

请注意我们这里考察的是：well-constructed portfolio,这个组合构建的目标就是根据投资者的要求来构建，以实现最小化的idiosyncratic risk. 这个风险也叫作unexplained risk 这个部分就是不能被模型解释的部分，相当于就是承担了不符合投资投资者要求的风险。


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