题干中说了，stratgy有以下要求1.maintain beta exposure 2.prohibit borrowing cash 3/limit dravitves to long only futre 4.provde no addtional beta。答案选择了market neutral ,market neutual 是通过long short 使得beta等于0.是不是和题干有矛盾了。而且也说了不能用borrwing cash 也等于禁止short了。
short extentsion 和long equity 保留了beta ，我觉得也对啊
麻烦了，请解答下...