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陈Shelly · 2019年03月31日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
包包_品职助教 · 2019年04月01日
同学你好，这个是原版书给出的计算FRA的公式，我们讲义里面也有，只是这个公式既不好看明白也不好记忆，所以一般用画图方法算，而不用公式。
陈Shelly · 2019年04月01日
这个里面的公式
看到了哈
请问是哪个公式？
我在下面回答附了图片
可以用画图的方法一下吗 谢谢
看不懂答案。考点是求无套利定价时的FRA吗？为什么FRA里面会有fixefloat---可以把pay-fixe理解为borrow，long FRA吗？ 求解公式为什么不是 NP*(1+FRA*90/360)/(1+1%*30/360)===NP(1+)/(1+0.95%*180/360)，就是在t=3时刻，把t=6的NP与t=9的NP+int分别用L180、L270折现到t=0，向上==向下，求出未知数FRA。错在哪里？
