同学你好，
1.currency swap主要面临的是汇率风险，越到到期日就会有交割本金的问题，本金汇率变化大的话会违约，过了8年的swap，比过了2年的swap离到期日近，风险更大。
2.价格一直上升偏离strike price的话delta会从0.5趋向于1，做delta hedge就要一直交易调整仓位的delta，但是一直维持在strike price的话，delta一直是0.5，不用调整很多。
3.数据量大的diversified 新兴市场指数mapping会适合假设成正态分布，但是少量的新兴市场指数数据mapping缺没有这么强的效果假设成正态分布，这时候HS就更好。
