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Spencer · 2019年03月27日
老师，请问这里t=1阶段的S+, S-价格是不是没有用了？这题的S+, S-没有用于跟strike price 进行比较。关键是看t=2阶段求出的P2值折现到t=1阶段的P1值？
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
包包_品职助教 · 2019年03月28日
同学你好，因为是欧式期权，t=1时刻不能行权，所以我们只需要判断t=2时刻put option的intrinsic value就好了。所以这题的S+, S-不用跟strike price 进行比较。
NO.PZ2019010402000020 老师好 这题目里的 two-periobinomimol 是指 三年的 put option. 因为画图的话， 会画到ye3. 谢谢。
