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watercosy · 2019年03月27日

问一道题:NO.PZ2016082404000026

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:




请问一下这个对应的是哪个知识点,没有一点印象了。

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年03月27日

同学你好,这里考察的是delta的定义:delta 的定义是标的产品S变化一个单位,投资品种价格变化的部分,也就是投资品种的价格对标的物价格的导数。是在期权那里学到的,这里是考察的远期合约的。

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NO.PZ2016082404000026问题如下 The vinyielof asset is 10% per annum. Whis the lta of a long forwarcontraon the asset with six months to maturity?   0.95   1.00   1.05   Cannot termine without aitioninformation ANSWER: AThe lta of a long forwarcontrais e−r∗τ=e−0.10×0.5=0.95.e^{-r\ast\tau}=e^{-0.10\times0.5}=0.95.e−r∗τ=e−0.10×0.5=0.95. 这个没有看出来为什么lt是e 的分红率乘以时间,不应该是无风险报酬率减分红吗

2023-03-31 07:15 1 · 回答

NO.PZ2016082404000026问题如下 The vinyielof asset is 10% per annum. Whis the lta of a long forwarcontraon the asset with six months to maturity?   0.95   1.00   1.05   Cannot termine without aitioninformation ANSWER: AThe lta of a long forwarcontrais e−r∗τ=e−0.10×0.5=0.95.e^{-r\ast\tau}=e^{-0.10\times0.5}=0.95.e−r∗τ=e−0.10×0.5=0.95. 这是哪的知识点???

2023-03-28 21:49 2 · 回答

NO.PZ2016082404000026 问题如下 The vinyielof asset is 10% per annum. Whis the lta of a long forwarcontraon the asset with six months to maturity?   0.95   1.00   1.05   Cannot termine without aitioninformation ANSWER: AThe lta of a long forwarcontrais e−r∗τ=e−0.10×0.5=0.95.e^{-r\ast\tau}=e^{-0.10\times0.5}=0.95.e−r∗τ=e−0.10×0.5=0.95. 老师,讲义中lta of a long forwaris always 1,指的是基础资产不分红的情况是吗?如果基础资产有分红,lta of a long forwar就是 eq×T1​ ,对么?谢谢。

2023-01-06 18:29 1 · 回答

NO.PZ2016082404000026 The vinyielof asset is 10% per annum. Whis the lta of a long forwarcontraon the asset with six months to maturity?   0.95   1.00   1.05   Cannot termine without aitioninformation ANSWER: A The lta of a long forwarcontrais e−r∗τ=e−0.10×0.5=0.95.e^{-r\ast\tau}=e^{-0.10\times0.5}=0.95.e−r∗τ=e−0.10×0.5=0.95. 看到其他同学提问 老师 公式为什么是负的? 10%是分红对吧? 有分红是e^(r-q)T 没懂这个公式中 r 到底为啥是负的? 就这道题公式是 e^(r-q)T吗? “品职答疑小助手300羽 · 10 个月前 嗨,爱思考的PZer你好 次方那里是要带负号的。 long的lta是正的,short是负的,其他没区别。 ---------------------------------------------- 虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油! 添加评论  0 0 ZF Everyy · 10 个月前 那就是答案中公式错了,应该是e -q*t”????

2022-02-28 00:31 1 · 回答

NO.PZ2016082404000026 The vinyielof asset is 10% per annum. Whis the lta of a long forwarcontraon the asset with six months to maturity?   0.95   1.00   1.05   Cannot termine without aitioninformation ANSWER: A The lta of a long forwarcontrais er∗τ=e−0.10×0.5=0.95.e^{r\ast\tau}=e^{-0.10\times0.5}=0.95.er∗τ=e−0.10×0.5=0.95. The lta of a long forwarcontrais  er∗τ=e−0.10×0.5=0.95. 请问公式上面应该是E q*t,还是E -q*t? 领完,long和short是否公式一样?

2021-05-05 10:26 2 · 回答