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zhuzhe · 2019年03月27日

问一道题：NO.PZ2018113001000016 [ 2019.06 CFA III ]

  1. CFA III
  2. Derivative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

那个2.6的货币期权价格是什么意思？虽然没有用
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1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年03月27日

2.6 指的是这些option的underlying currency的价格现在卖$2.6. 如果觉得不好理解，可以把它当成underlying股票的current price，是不是好理解一些？

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相关问题

答案是否有误。两杯short call的期权费应该是加上的 不应该减掉。所以答案应该是0.58？

2019-04-05 20:44 1 · 回答