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kayi · 2019年03月27日

问一道题：NO.PZ2016082403000076 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

D错在哪里？streestesting有考虑input之间的correlation的吗？问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年03月27日

同学你好，压力测试考虑了的，调整某个variable的输入值来看对这个portfolio的影响，这个影响是对整体的，自然包含了correlation。

kayi · 2019年03月27日

那么D错在哪里？

品职答疑小助手雍 · 2019年03月27日

因为考虑了correlation啊，D选项说ignore了correlation所以错了啊

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相关问题

     C错在哪里？压力测试是可以使用历史数据进行模拟的呀

2018-09-16 21:14 1 · 回答

这道题的a是减少对关键变量的判断吧，和意思相反吧    

2018-09-16 16:50 1 · 回答

     key应该是发现关键变量

2017-10-27 11:56 1 · 回答