问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
在算一年期的时候，为什么要把0.41再/2呢？直接用154.4/1.041不可以吗
orange品职答疑助手 · 2019年03月27日
同学你好，这是比较严谨的做法了，因为题目里说是半年付息一次，并且decompose the bond into CF of 2 standard instruments，就是说把一个债券分解成两个标注的零息债券（每半年付息一次），所以按spot rate来折现的话，是像解析中那样严谨的来算的。
当然你直接那样除也可以，绝大多数情况下并不会因为复利的原因而选错答案（本题我试了一下，直接除以1.041算出的答案是148414985）
Flora · 2020年02月09日
题干中说4.1%是对12m的zero coupon bond，所以不存在半年付息一次把，直接除以（1+4.1%）？
6%interest rate是相当于coupon rate吗
不是很懂为什么4.1%还要做半年复息处理 这里已经分成了两笔现金流了 第二笔就是一个一年的zero coupon bon 为什么要除以二再复利啊老师
请问这里为什么要用3.8%/2呢？如何判断是单利还是复利？
这道题和市场风险通关题2.1基本一样，但是答案中求12个月zero coupon bonpv方法不同，应该用哪个才对？有什么注意的地方？