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szxxx · 2019年03月26日

问一道题：NO.PZ201712110200000207 第7小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Fixed Income

* 问题详情，请 查看题干

不太明白，所以这道题不能用pathwise valuation来做的吗？那题干following path2是说什么呢。。。。

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年03月27日

following path 2，换句话说，利率路径已经确定了，不再像二叉树那样利率的变化有多条路径。所以根据已经确定的利率路径，依次将现金流往前折现即可得到Bond 4的价值。pathwise valuation就是求出每条路径的PV，然后各个路径求平均。这道题只follow path 2，所以其他的路径就可以不用考虑了。


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2018-06-01 15:36 1 · 回答