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ellehe · 2019年03月25日

问一道题：NO.PZ201602170100001306 第6小题

  1. CFA III
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


ATM delta=0.5，那么不是应该delta最接近0.5的是最接近atm吗？

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1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年03月26日

这道题call delta那列的数据有点问题。不过不影响做这道题。

B 选项67.5是最接近strike price的，所以是最接近ATM的。

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    tla=50代表ATM，应该gamma最大，80的lta最接近50，为什么不选80呢？谢谢！如果同时出现current price和lta数值的时候，用哪个指标判断更好？

2019-04-16 22:40 1 · 回答

为什么67.5这么接近the money的lta只有16而不是50?

2019-03-24 20:07 2 · 回答

这里的lta数值是什么意思，lta不应该是0-1之间吗？谢谢！

2019-03-05 19:24 1 · 回答