2016真题4-C中，“Sharp ratio of combination is between the individual Sharp ratios of Corner Portfolis”,具体如何求解？组合的SR=w1*SR1+w2*SR2?
portfolio4和无风险资产的组合SR为什么直接等于portfolio4 的SR4，而不是1.049倍的SR4？
谢谢老师不吝赐教！
“组合的SR=w1*SR1+w2*SR2”没有这个公式。
你一级就没学好吧，二级也学过这个原理。这个相当于是一个有风险的资产组合和无风险资产再做组合，得到的组合SR是不变的
何旋hexuan · 2017年05月14日