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自然音 · 2019年03月24日

Equity课件174页

助教老师您好,我有两个疑问:

1. 视频1倍速16:30左右,老师说:“通常来讲,active risk比较高的,active share也会比较高,但是反过来就不一定了。”这好像并不是课件以及教材原文的意思,我并没有看到哪个单词的意思是“反过来”。正确的意思我想应该是“通常来讲,active risk比较高的,active share也会比较高,但也并不总是这样。”换句话说,active risk比较高的,active share 不一定会更高。

2. 接着问题1来讲,老师在16:55左右说到“active risk高,active share一定就高。”这个说法是不准确的。比如说举个例子:

Index: A30% B30% C40%

Portfolio I.: A20% B40% C40%

Portfolio II.: A40% B20% C40%

两个投资组合的active share一样,但是只要 stock A和 stock B有差别,active risk就极可能会不一样。我们不妨假设Portfolio I的active risk更高,那么这个例子就说明active risk高,active share不一定就更高。

此外教材中3.1.4的第二段话的最后一句也说到:A manager can pursue a higher active share without necessarily increasing active risk (and vise versa).


1 个答案
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maggie_品职助教 · 2019年03月26日

你提的问题很好,这里确实讲的有问题,李老师准备把这个地方的课程重新录制一下,新的视频会尽快上线。加油。

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