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莫墨陌 · 2019年03月24日

PZ2018122301000012



PZ2018122301000012

没看懂答案解析是怎么将概率加总到1%求出一年期的VAR的

2 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年03月26日

20%不是加总出来的,是题目给出的第三个区间的右边端点,三个区间分别是less than-40%,-40%到-30%,-30%到-20%,三个区间加总起来面积是1%,所以第三个区间的右边端点就是分位点。

吴昊_品职助教 · 2019年03月24日

同学,你可以画图来理解,我们现在要加总的是1%的概率,换句话说要算出左边面积达到1%的分位点。less than -40%的概率是0.002=0.2%,-40%到-30%的概率是0.2%,-30%到-20%的概率是0.6%。0.2%+0.2%+0.6%=1%,损失20%的点对应的左边面积达到了1%。所以分位点是20%



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