开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Aliciaguo · 2019年03月23日

问一道题：NO.PZ2016021701000004

  1. CFA III
  2. Derivative

问题如下图：

    

不太理解B问中，为什么reallocation之前的portfolio价值还要算上stock和bond futures的收益？

添加评论
1 个答案
已采纳答案

企鹅_品职助教 · 2019年03月24日

因为是用stock和bond future来调原portfolio的组成和beta,duration. 所以新的portfolio 包括了futures. 再算整个新portfolio的原来的价值时要包括futures的收益。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 254

    浏览
相关问题

B问中的差异是因为future份数rounng以及贝塔和生变化吗？    

2019-06-09 21:09 1 · 回答

B问中半个月后1.05和1.0135为何不用0.5次方？

2019-04-15 16:00 1 · 回答

    请问，增加贝塔的计算中，资产的价值为何是170million,我记得上课说过，衍生品不会增加价值啊？

2018-03-11 19:09 1 · 回答