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Jerry · 2019年03月23日

问一道题：NO.PZ201712110200000504 第4小题

  1. CFA II
  2. Fixed Income

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


请问为什么不是0.9978*0.9965*0.005？我和什么混淆了？谢谢

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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年03月23日

题目问的是前三年的违约概率。一共包含三种情况，第一年违约或第二年违约或第三年违约，三种情况相加得到。但是这样做太麻烦了，所以我们就是取存活率的反面，即三年都不违约的反面。所以列式为1-0.9978*0.9965*0.9950=1.07%。

你的列式只包含了第三年违约的情况，并不是前三年的违约概率。

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2021-05-08 20:48 1 · 回答

    老师，我是把前三年的hazarrate直接相加，因为hazarrate是前几次不违约但本次违约的概率，因此要求前三年的违约概率，我就直接把前三年的hazarrate相加了。求出的答案也是1.07%，请问这样做是对的吗？

2019-06-08 11:16 1 · 回答

    如果分成三种违约情况，分别在1、2、3年违约，加总的概率和答案怎么不一样？

2019-04-09 16:23 1 · 回答