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kayi · 2019年03月22日

问一道题：NO.PZ2016082402000051 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

这道题不应该吧swap rate直接当做spot rate来计算吧，上课讲过要swap rate当做coupon rate，然后计算出spot rate，再计算出forward rate？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年03月23日

同学你好，你说的没错，在上一个提问中回复过你了

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相关问题

这道题不太明白，swrate不是等同于prate 这道题为什么等同于spot rate?

2019-03-13 22:45 2 · 回答

     这里是把Swrate当spot rate和远期利率来算吗？不是太明白这道题的意思，感觉里面给出了太多干扰项

2018-10-05 12:44 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2016082402000051 [ FRM I ]。

2017-09-06 15:57 1 · 回答