xinyuaaa · 2019年03月21日

arbitrage opportunity

Under what circumstances is an arbitrage opportunity hardly exploited?

A. The position is illiquid.

B. The price gap is large.

C. The transaction volume can be large.

怎么理解？

添加评论

菲菲_品职助教 · 2019年03月25日

既然这个头寸的流动性都已经很差了，说明都不会怎么进行交易，那么也就不怎么存在套利机会了吖。

菲菲_品职助教 · 2019年03月22日

同学你好，这道题问的是在下面哪种情况下最不可能存在套利机会。

这道题目应该选择A。

B选项说的就是同一个资产的价格相差很大，那就明显存在套利机会。

C选项说交易量很大，那么即使是很小的价格变动也会有比较大的套利收入，所以也是存在套利机会的。

xinyuaaa · 2019年03月23日

A说流动性不强，流动性不强时不同价格会存在价差，不正好提供了套利机会吗？这种理解对吗？