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每天都想出坑的铁头娃 · 2019年03月21日

fixed to fixed currency swap valuation

  1. CFA II
  2. Derivative
老师好！我不知道为什么，死活算不出书上的答案。我不知道我的问题出在哪里。。。。请老师看看我的计算步骤。。。
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1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年03月21日

同学你好，你的C求的不对呀，每一期的C都是相同的，对于美元来说，就是1✖3.68%/4（因为年化的是3.68，一年付息4次，所以每一期就是1✖3.68%/4），对于SF来说，每一期的payment就是1✖5.56%/4

不正确的地方我用红色给你标出来了，你看看。

每天都想出坑的铁头娃 · 2019年03月21日

能删了这个提问么。。。错的太白痴了。。。。对不起，给老师添麻烦了！

包包_品职助教 · 2019年03月21日

没事的哈，大家都有迷糊的时候，加油💪

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