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darlakwan · 2019年03月21日
为什么现金流那里是1.5 和1.5+100，我觉得应该是3和103，请老师指导
吴昊_品职助教 · 2019年03月21日
我们这里是已知par rate求spot rate，par rate是让债券价格等于面值时的coupon rate。一年期的spot rate等于一年期的par rate等于1.25%。你画红框的那个公式就是我们通过两年期的par rate和S1，反求S2。而两年期的par rate=1.5%，所以coupon rate就是1.5%，因此分子上的就是1.5。
