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紫轩 · 2019年03月21日

问一道题：NO.PZ2018062006000085

  1. CFA I
  2. Fixed Income

问题如下图：请问一下C为什么正确？

    

选项：

A.

B.

C.

解释：



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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年03月22日

我们可以通过bootstrapping的方法从spot rate中推导出每一期的par rate。par rate就是使得债券价格等于面值时的coupon rate。只要已知了每一期的spot rate和债券价格，就可以求出每一期的par rate，所以par curve从spot curve中得到这句话是对的。

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NO.PZ2018062006000085 The bon on the pcurve can have fferent currency. A pcurve is obtainethe spot curve. B is correct. Pcurve is obtainefrom spot curve. The bon useto rive the pcurve are assumeto have the same currency, cret risk, liquity, tstatus, anannuyiel statefor the same periocity.这个内容讲义是没有吧？

2021-03-21 02:16 1 · 回答

    能否解答下这题，以及他在讲义上哪一页？

2018-10-21 12:57 1 · 回答