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Melodyxie · 2019年03月21日
这题答案是不是错了， 从AA变道AAA的概率是1.5%，应该是0.015，而不是答案倒数第四行的0.0015.
还有就是算出来就是Price的变动率，就是直接等于ytm的变动率吗？不是应该p预期下降-0.093%，所以ytm会上升吗？
吴昊_品职助教 · 2019年03月21日
是的，这里应该是0.015，而不是0.0015，我们马上在后台进行修正。
expected return=YTM + △P/P
这道题问的是下一年的预期收益率。如果我们不考虑信用转移矩阵，债券下一年的预期收益率应该是YTM。一旦考虑了矩阵，我们算出来的价格变动是-0.093%，即债券预期的Capital loss是0.093%。原先，预期收益率是YTM，在考虑了Matrix之后，下一年的预期收益率就是(YTM - 0.093%)
Shafengler · 2019年03月30日
Price的变动率，就是直接等于ytm的变动率吗？不是应该p预期下降-0.093%，所以ytm会上升吗？以上这句话我也搞不懂。。。。。是不是PZ自己出的题目呀，还是原版课后题么
